SetMETADescription("Mikrosimulationsmodell zur Simulation von Bausparkollektiven");
SetMETAKeywords("bausparen, Bausparkasse, Bausparkollektiv, Bausparvertrag, Bestand, Clusteralgorithmus, Clusterverfahren, Kollektiv, Modell, Prognose, Simulation"); ?>
Das Mikrosimulationsmodell
Für mittel- und kurzfristige Prognosen wurde ein
Mikrosimulationsmodell entwickelt, das auf den jahres- oder
quartalsweise erhobenen Einzelverträgen einer Bausparkasse basiert.
In diesem Modell werden alle Verträge mit Hilfe von
Clusterverfahren
gruppiert. Der verwendete Algorithmus erzeugt eine Partition
derart, daß die Verträge innerhalb einer Gruppe in einem
gewählten Referenzjahr der Vergangenheit in ihren
Clustermerkmalen möglichst gut übereinstimmen.
Neben der Festlegung der Clustermerkmale muß hierzu ein
geeignetes Abstandsmaß gewählt werden.
Innerhalb der so entstandenen Gruppen werden
Wahrscheinlichkeitsverteilungen für verschiedene potentielle
Aktionen des Sparers ermittelt. Hierunter fallen z. B.
Spargeldeingänge, Veränderungen der Bausparsumme,
Tarifwechsel und Kündigung.
Auf Basis dieser aus der Vergangenheit gewonnenen
Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird eine Simulation
durchgeführt, indem jeder einzelne Vertrag des Bestandes
stochastisch fortgeschrieben wird. Die Simulation wird dadurch
komplettiert, daß Neuzugänge in Form von Neugeschäft
und Überleitungen generiert werden.
Vorteile dieser
Vorgehensweise liegen in der exakten Abbildung des Bestandes zu Beginn
der Simulation und in der größeren Variabilität der
Verhaltensweisen der Sparer gegenüber dem
Schichtenmodell. Dem Modell liegt die Annahme zugrunde,
daß sich das Verhalten eines Bausparers als Markov-Prozeß
auffassen läßt.
Eine Schwierigkeit bei der Anwendung dieses
Modells besteht in seiner hohen Komplexität, insbesondere in der
geeigneten Wahl der Parameter, und bei der Simulation langer
Zeitreihen in seinem hohen Rechenzeitbedarf.
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